Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"časová řada|GARCH|výběr modelu|informační kritéria|odhadování metodou quasi maximální věrohodnosti"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GARCH model selection
 Turzová, Kristína ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
GARCH model odhaduje volatilitu časové řady. K určení řádů GARCH modelu se často používají infromační kritéria, i když jejich vhodnost není známa. Tato práce se zaměřuje na výběr řádu GARCH modelu použitím informačních kritérii. Simulační studie zkoumá zda jsou informační kritéria vhodné pro výběr modelu a jako výběr modelu závisí na řádu, počtu pozorování, rozdělení inovací, metodě odhadu a parametrech modelu. Predikční schopnosti modelů vybraných podle informačních kritérii jsou porovnávany se správnym modelem. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English